Innholdsfortegnelse:

Hva er markedsrisikopremien i CAPM?
Hva er markedsrisikopremien i CAPM?

Video: Hva er markedsrisikopremien i CAPM?

Video: Hva er markedsrisikopremien i CAPM?
Video: Формула CAPM: расчеты 2024, November
Anonim

De markedsrisikopremie er forskjellen mellom forventet avkastning på a marked porteføljen og Fare -fri takst. De markedsrisikopremie er lik helningen til sikkerheten marked linje (SML), en grafisk representasjon av kapitalverdimodellen ( CAPM ).

Spørsmålet er også, hva er risikopremien i CAPM?

Markedet risikopremie er en del av CapitalAsset Pricing Model ( CAPM ) CAPM formel viser at returen av et verdipapir er lik Fare -gratis retur pluss en risikopremie , basert på betaen til det verdipapiret som analytikere og investorer bruker for å beregne akseptabel avkastning.

Man kan også spørre seg, hva er forskjellen mellom risikopremie og markedsrisikopremie? Den eneste meningsfulle forskjellen mellom markedet - risikopremie og egenkapital - risikopremie isscope. Begge begrepene refererer til det samme konseptet og beregnes på samme måte. Likevel egenkapital - risikopremie refererer kun til aksjer, mens marked - risikopremie refererer til alle finansielle instrumenter.

Foruten ovenfor, hvordan beregnes risikopremien?

De to variablene som trengs for å regne ut de risikopremie av en investering er estimert avkastning på en investering og Fare -fri takst. For å regne ut de risikopremie , vil du trekke fra Fare -fri rente fra estimert avkastning på investeringen. Forskjellen er risikopremie.

Hvordan finner du markedsrisikopremien med beta?

E(Rm) – Rf = markedsrisikopremie, forventet avkastning på markedet minus risikofri rente

  1. Forventet avkastning av en eiendel. Derfor er den forventede avkastningen på en eiendel gitt dens beta den risikofrie renten pluss en risikopremie lik beta ganger markedsrisikopremien.
  2. Risikofri avkastning.
  3. Risikopremie.

Anbefalt: