Innholdsfortegnelse:

Hvordan beregner du systematisk risiko?
Hvordan beregner du systematisk risiko?

Video: Hvordan beregner du systematisk risiko?

Video: Hvordan beregner du systematisk risiko?
Video: June TALKS - Sådan kommer du i gang med June 2024, November
Anonim

Systematisk risiko er den delen av totalen Fare som er forårsaket av faktorer utenfor et bestemt selskaps kontroll, for eksempel økonomiske, politiske og sosiale faktorer. Det kan fanges opp av sensitiviteten til et verdipapirs avkastning med hensyn til markedsavkastning. Denne følsomheten kan være regnet ut med β (beta) koeffisienten.

I forhold til dette, hvordan måler du systematisk risiko?

Systematisk risiko kan være målt bruker beta. Stock Beta er måle av Fare av en individuell aksje sammenlignet med markedet som helhet. Beta er følsomheten til en aksjes avkastning for noen markedsindeksavkastninger (f.eks. S&P 500).

Spørsmålet er deretter hvordan reduseres systematisk risiko? BusinessDictionary.com-notater systematisk risiko kan ikke omgås eller elimineres ved porteføljediversifisering, men kan være det redusert ved sikring. På aksjemarkedene systemisk risiko (marked Fare ) måles med beta.» Å eie forskjellige verdipapirer eller eie aksjer i forskjellige sektorer kan redusere systematisk risiko.

På samme måte spør folk, hva er noen eksempler på systematisk risiko?

Nå vil du se 9 eksempler på systematisk risiko

  • 1 Lovendringer.
  • 2 Skattereformer.
  • 3 renteøkninger.
  • 4 Naturkatastrofer (jordskjelv, flom osv.)
  • 5 Politisk ustabilitet og kapitalflukt.
  • 6 Endringer i utenrikspolitikken.
  • 7 Valutaverdiendringer.
  • 8 Bankers konkurs (f.eks. boliglånskrise i 2008)

Hva er et eksempel på en systematisk risiko?

Kilder til systematisk risiko kan være makroøkonomiske faktorer som inflasjon, endringer i renter, svingninger i valutaer, lavkonjunkturer, kriger osv. Makrofaktorer som påvirker retningen og volatiliteten i hele markedet vil være systematisk risiko . Et enkelt selskap kan ikke kontrollere systematisk risiko.

Anbefalt: